CMA-ES

CMA-ES

Die CMA (Covariance Matrix Adaptation) ist ein derandomisiertes Verfahren zur Adaptation der Kovarianzmatrix der gaußschen Mutationsverteilung (Normalverteilung) in der Evolutionsstrategie (ES). Die Kovarianzmatrix der mehrdimensionalen (multivariaten) Normalverteilung beschreibt die paarweise Abhängigkeiten zwischen den Variablen. Die Adaptation der Kovarianzmatrix in der Evolutionsstrategie ist vergleichbar mit der Approximation der inversen Hesse-Matrix in der klassischen Optimierung, wie z. B. im Quasi-Newton-Verfahren.

Grundprinzip

Das Adaptationsprinzip beruht auf der Idee, die Wahrscheinlichkeit von vormals erfolgreichen Schritten zu erhöhen. Dazu wird die Kovarianzmatrix der Verteilung so verändert, dass sich die Wahrscheinlichkeit des selektierten Schrittes der letzten Generation vergrößert.

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