Helmut Lütkepohl — (* 26. Juli 1951) ist ein deutscher Ökonom, der sich auf die Ökonometrie spezialisiert hat. Leben Lütkepohl erhielt 1977 sein Diplom in Mathematik an der Universität Bielefeld. Hier wurde er auch 1981 in Ökonomie promoviert. Er habilitierte sich… … Deutsch Wikipedia
Pietzmoor — Quellgebiet der Böhme im Pietzmoor Das Pietzmoor, benannt nach dem östlich des Moores gelegenen Hof Pietz, ist das größte zusammenhängende Moor in der Lüneburger Heide. Das Hochmoor liegt südöstlich der Stadt Schneverdingen am Südrand des… … Deutsch Wikipedia
Liste der Biografien/Lu — Biografien: A B C D E F G H I J K L M N O P Q … Deutsch Wikipedia
Lüneburger Heide — Gemeiner Wacholder (Juniperus communis) in der Lüneburger Heide … Deutsch Wikipedia
VAR-Modell — Vektorautoregressive Modelle (kurz VAR Modelle) sind sehr weit verbreitete ökonometrische Modelle zum simultanen Schätzen mehrerer Gleichungen. Sie gehören zu der Modelloberklasse der VARMA Modelle. Bei dieser Art von Zeitreihenmodellen werden… … Deutsch Wikipedia
Vektorautoregressives Modell — Vektorautoregressive Modelle (kurz VAR Modelle) sind sehr weit verbreitete ökonometrische Modelle zum simultanen Schätzen mehrerer Gleichungen. Sie gehören zu der Modelloberklasse der VARMA Modelle. Bei dieser Art von Zeitreihenmodellen werden… … Deutsch Wikipedia
Impulse response — The Impulse response from a simple audio system. Showing the original impulse, the response after high frequency boosting, and the response after low frequency boosting. In signal processing, the impulse response, or impulse response function… … Wikipedia
Vector autoregression — (VAR) is an econometric model used to capture the evolution and the interdependencies between multiple time series, generalizing the univariate AR models. All the variables in a VAR are treated symmetrically by including for each variable an… … Wikipedia
Normality test — In statistics, normality tests are used to determine whether a data set is well modeled by a normal distribution or not, or to compute how likely an underlying random variable is to be normally distributed. More precisely, they are a form of… … Wikipedia
General matrix notation of a VAR(p) — This page just shows the details for different matrix notations of a VAR( p ) process with k variables. Var( p ):y {t}=c + A {1}y {t 1} + A {2}y {t 2} + cdots + A {p}y {t p} + e {t},Where each y {i} is a k x 1 vector and each A {i} is a k x k… … Wikipedia
