Càdlàg — In mathematics, a càdlàg (French continue à droite, limite à gauche ), RCLL (“right continuous with left limits”), or corlol (“continuous on (the) right, limit on (the) left”) function is a function defined on the real numbers (or a subset of… … Wikipedia
Càdlàg — En mathématiques, une fonction càdlàg (continue à droite, limite à gauche) est une fonction définie sur un ensemble E de nombres réels qui est continue à droite en tout point de E et admet une limite à gauche tout point de E. Les fonctions càdlàg … Wikipédia en Français
Càdlàg — Als Càdlàg Funktion (auch Cadlag) (Französisch: continue à droite, limitée à gauche ) bezeichnet man eine Funktion f, die auf den reellen Zahlen oder einer Teilmenge davon definiert ist und folgende Eigenschaften erfüllt: In jedem Punkt… … Deutsch Wikipedia
Itō calculus — Itō calculus, named after Kiyoshi Itō, extends the methods of calculus to stochastic processes such as Brownian motion (Wiener process). It has important applications in mathematical finance and stochastic differential equations.The central… … Wikipedia
Caglad — Als Càdlàg Funktion (auch Cadlag) bezeichnet man eine Funktion f, die auf den reellen Zahlen oder einer Teilmenge davon definiert ist und folgende Eigenschaften erfüllt: In jedem Punkt existieren die links und rechtsseitigen Grenzwerte der… … Deutsch Wikipedia
Càglàd — Als Càdlàg Funktion (auch Cadlag) bezeichnet man eine Funktion f, die auf den reellen Zahlen oder einer Teilmenge davon definiert ist und folgende Eigenschaften erfüllt: In jedem Punkt existieren die links und rechtsseitigen Grenzwerte der… … Deutsch Wikipedia
Ladcag — Als Càdlàg Funktion (auch Cadlag) bezeichnet man eine Funktion f, die auf den reellen Zahlen oder einer Teilmenge davon definiert ist und folgende Eigenschaften erfüllt: In jedem Punkt existieren die links und rechtsseitigen Grenzwerte der… … Deutsch Wikipedia
Làdcàg — Als Càdlàg Funktion (auch Cadlag) bezeichnet man eine Funktion f, die auf den reellen Zahlen oder einer Teilmenge davon definiert ist und folgende Eigenschaften erfüllt: In jedem Punkt existieren die links und rechtsseitigen Grenzwerte der… … Deutsch Wikipedia
Quadratic variation — In mathematics, quadratic variation is used in the analysis of stochastic processes such as Brownian motion and martingales. Quadratic variation is just one kind of variation of a process. Definition Suppose that X t is a real valued stochastic… … Wikipedia
Semimartingale — In probability theory, a real valued process X is called a semimartingale if it can be decomposed as the sum of a local martingale and an adapted finite variation process.Semimartingales are good integrators , forming the largest class of… … Wikipedia