Wilkie-Modell

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Das Wilkie-Modell ist ein stochastisches Assetmodell, welches von A.D. Wilkie entwickelt wurde. Das Modell beschreibt wesentliche Faktoren des Kapitalmarktes anhand stochastischer Zeitreihen. Die Hauptgröße des Modells ist der Inflationsindex. In der Regel kommt das Modell in der Versicherungsmathematik zum Einsatz.

Quellen

A.D. Wilkie, Stochastic investment models, Lecture Notes, Summer School on Financial Mathematics for Actuaries, Oxford, 21 – 23 March, 1995

A.D. Wilkie, More on a stochastic asset model for actuarial use, presented to the Institute of Actuaries, London, 24. April 1995

Kategorien:
Versicherungsmathematik
Kapitalmarkttheorie

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