Delta One

Unter Delta One versteht eine besondere Gruppe der Finanzderivate, die sich in einer quasi 1:1 Korrelation zu ihrem Basiswert entwickeln^[1].

Hintergründe

Der Basiswert für Delta-One-Produkte können zum Beispiel Aktien, Rohstoffe oder auch Indizes jeder Art sein. Da es technisch meist schwierig ist einen Basiswert mit einem Hebel versehen wirklich exakt abzubinden, konstruieren die emittierenden Banken entsprechend künstliche Produkte, wodurch sie einen Teil des Risikos selbst bedienen. Prominente Beispiele für Delta-One Produkte sind Exchange Traded Funds, Equity Swaps und Futures.

Einzelnachweise

1. ↑ FAZ: Die Gefahren des „Delta One“-Handels