Myron Samuel Scholes

Myron Samuel Scholes
Myron S. Scholes, 2008

Myron Samuel Scholes (* 1. Juli 1941 in Timmins, Ontario) ist ein kanadischer Wirtschaftswissenschaftler.

Scholes studierte zunächst Wirtschaftswissenschaften an der McMaster University in Hamilton, wo er 1962 den akademischen Grad eines Bachelors erreichte. An der University of Chicago schloss er 1964 mit dem Master of Business Administration ab und wurde fünf Jahre später mit einer Dissertation unter Merton Miller promoviert. Aktuell ist er Professor in Stanford, er war jedoch auch an der Princeton University und der MIT Sloan School of Management tätig.

Gemeinsam mit Fischer Black entwickelte er das Black-Scholes-Modell zur Bewertung von Finanzoptionen. Scholes wurde für die Entdeckung dieses Modells im Jahr 1997 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geehrt, Black war bereits 1995 verstorben und konnte den Preis daher nicht erhalten.

Scholes war im Direktorium des Hedge Fonds Long-Term Capital Management (LTCM), der im September 1998 aufgrund massiver Fehlspekulationen nach Verlusten von 4,6 Milliarden USD zusammenbrach und eine Krise an den Finanzmärkten verursachte.

2005 wurde Scholes wegen Steuerhinterziehung in der Höhe von 40 Millionen USD im Zusammenhang mit ungerechtfertigten Abschreibungen bei LTCM verurteilt.

Heute ist Scholes im Vorstand von Platinum Grove Asset Management, einer alternativen Investmentgesellschaft, die er mit seinem früheren LTCM-Partner Chi-fu Huang gründete. Die Gesellschaft verwaltete bis Ende August 2008 4,8 Milliarden USD und hatte noch bis 2007 eine durchschnittliche Jahresrendite von 9,4% erzielt. Allein in der ersten Oktoberhälfte 2008 hat der Fonds 29 Prozent seines Werts verloren.[1]

Des Weiteren ist Scholes in zahlreichen Direktorien vertreten, wie jener der Chicago Mercantile Exchange oder Dimensional Fund Advisors.

Weblinks

Verweise

  1. ftd.de: Nobelpreisträger mit negativer Rendite (12. November 2008)

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Myron S. Scholes — Myron S. Scholes, 2009 Myron S. Scholes, 2008 …   Deutsch Wikipedia

  • Myron Scholes — Myron S. Scholes, 2008 Myron Samuel Scholes (* 1. Juli 1941 in Timmins, Ontario) ist ein kanadischer Wirtschaftswissenschaftler. Scholes studierte zunächst Wirtschaftswissenschaften an der McMaster University in Hamilton, wo er 1962 den… …   Deutsch Wikipedia

  • Myron Scholes — Chicago school of economics Born July 1, 1941 (1941 07 01) (age 70) …   Wikipedia

  • Scholes, Myron S. — ▪ Canadian American economist in full  Myron Samuel Scholes  born January 7, 1941, Timmins, Ontario, Canada       Canadian born American economist best known for his work with colleague Fischer Black on the Black Scholes option valuation formula …   Universalium

  • Scholes — Myron Samuel, geboren 1941, amerikanischer Ökonom kanadischer Herkunft, lehrte an der University of Chicago, danach an der Stanford University; ⇡ Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 1997 (zusammen mit ⇡ Merton). Sch., ein Schüler von ⇡… …   Lexikon der Economics

  • Scholes — biographical name Myron Samuel 1941 American (Canadian born) economist …   New Collegiate Dictionary

  • Black-Scholes — Das Black Scholes Modell ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen, das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften) veröffentlicht wurde und als ein… …   Deutsch Wikipedia

  • Black-Scholes-Formel — Das Black Scholes Modell ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen, das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften) veröffentlicht wurde und als ein… …   Deutsch Wikipedia

  • Wirtschaftsnobelpreis 1997: Robert Merton — Myron Scholes —   Die beiden Amerikaner erhielten den Nobelpreis für die Entwicklung einer neuen Methode zur Bewertung von Finanzderivaten.    Biografien   Robert Cox Merton, * New York 31. 7. 1944; 1967 70 Studium der Mathematik und Ökonomie …   Universal-Lexikon

  • Black-Scholes-Modell — Das Black Scholes Modell (gesprochen ˌblæk ˈʃoʊlz[1]) ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen, das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften)… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”