- Heavy-tailed Verteilung
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In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine Heavy-tailed-Verteilung eine Wahrscheinlichkeitsverteilung mit einer unendlichen Varianz. Anschaulich besagt der Begriff, dass auf dem „Schwanz“ der Verteilung noch Masse liegt. Die Verteilung einer Zufallsgröße X heißt je nach Bedingung short-, medium- oder heavy-tailed. Definiert man die bedingte mittlere Excess-Funktion
- ,
so gilt
- .
Interpretation
Zur Illustration modelliere die Zufallsgröße X eine Wartezeit. Folgt X einer short-tailed Verteilung, so gilt: Je länger man bereits gewartet hat, desto kürzer die zu erwartende Restwartezeit. Folgt X einer medium-tailed Verteilung, so hat die bisherige Wartezeit keinen Einfluss auf die noch zu erwartende Restwartezeit. Folgt X dagegen einer long-tailed Verteilung, so gilt: Je länger man bereits gewartet hat, desto länger ist die noch zu erwartende Restwartezeit.
Anwendung
In der Versicherungsmathematik verwendet man Heavy-tail- (oder auch Heavy-tailed-) Verteilungen zur Modellierung von Großschäden und Extremereignissen. Haftpflichtsparten bezeichnet man wegen Ihrer langen Abwicklungsdauer auch als sogenannte Long-tail-Sparten. Dagegen sind Versicherungssparten wie die Kaskoversicherung, die Hausrat- oder Glasversicherung sogenannte Short-tail-Sparten. Die Abwicklung der Schäden in diesen Short-tail-Sparten ist im Allgemeinen kurz. In den Long-tail-Sparten sind Abwicklungsdauern über 40 Jahre keine Seltenheit.
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