Impuls-Antwort-Funktion

Die Impuls-Antwort-Funktion (engl. impulse response function) bestimmt im Kontext der Zeitreihenanalyse die Art und Dauer, mit der sich ein Impuls, der zu einem bestimmten Zeitpunkt t auftritt, auf spätere Zeitreihenwerte auswirkt. Die Impuls-Antwort-Funktion kann als Lagpolynom in der rationalen Form:

$\nu(L):=\frac{\omega(L)}{\delta(L)}L^d$

gebracht werden. Der Exponent d beschreibt die Verzögerungszeit, die bis zur ersten Reaktion der Zeitreihenwerte Y_t vergeht. Der Grad der Polynome ω(L) und δ(L) geht in der praktischen Anwendung kaum über zwei hinaus.