Paul Malliavin

Paul Malliavin am ICM 2006 in Madrid; mit Marie-Paule Malliavin

Paul Malliavin (* 11. September 1925 in Neuilly-sur-Seine; † 3. Juni 2010 in Paris) war ein französischer Mathematiker.

Malliavin promovierte 1954 bei Szolem Mandelbrojt an der Universität Paris (Sur quelques procédés d’extrapolation). Er war seit 1973 Professor an der Universität Pierre und Marie Curie.

Malliavin wurde bekannt, als er ein wichtiges Problem der harmonischen Analyse löste (Impossibilité de la synthèse spectrale sur les groupes abéliens non compacts, 1959). Der von ihm begründete Malliavin-Kalkül aus der stochastischen Analysis findet seit den 1990er und 2000er Jahren zunehmend Anwendung in der Finanzmathematik.^[1] Ursprünglich führte Malliavin ihn 1978 zum Studium der Regularität stochastischer Differentialgleichungen ein. Mit ihm konnte eine stochastische Differentiation eingeführt werden (im zuvor entwickelten Ito-Kalkül ging es um stochastische Integrale). Er war auch einer der Begründer der stochastischen Differentialgeometrie, der Theorie der Brownschen Bewegung auf Riemannmannigfaltigkeiten (mit James Eells, Itō Kiyoshi, Paul-André Meyer).

Malliavin war Invited Speaker auf dem Internationalen Mathematikerkongress (ICM) 1962 in Stockholm (Ensembles de resolution spectrale) und 1983 in Warschau (Analyse differentielle sur l'espace de Wiener). Er war Mitglied der Académie des sciences.

Schriften

• La quasi-analyticité généralisée sur un intervalle borné, Annales scientifiques de l’École Normale Supérieure 3^e série 72, 1955, S. 93–110
• Impossibilité de la synthèse spectrale sur les groupes abéliens non compacts, Publications Mathématiques de l’IHÉS 2, 1959, S. 61–68
• Calcul symbolique et sous-algèbres de L₁(G), Bulletin de la Société Mathématique de France 87, 1959, S. 181–186, suite, S. 187–190
• mit Lee A. Rubel: On small entire functions of exponential type with given zeros, Bulletin de la Société Mathématique de France 89, 1961, S. 175–206
• Spectre des fonctions moyenne-périodiques. Totalité d’une suite d’exponentielles sur un segment, Séminaire Lelong. Analyse 3 Exposé No. 11, 1961
• Un théorème taubérien relié aux estimations de valeurs propres, Séminaire Jean Leray, 1962–1963, S. 224–231
• Géométrie riemannienne stochastique, Séminaire Jean Leray 2 Exposé No. 1, 1973–1974
• Stochastic calculus of variations and hypoelliptic operators, in Kiyoshi Itō (Hrsg.): Proceedings International Symposium on stochastic differential equations Kyoto 1976, Wiley, New York 1978, S. 195–263
• Geometrie differentielle stochastique, Presses de l’Universite de Montreal, 1978
• mit Hélène Airault, Leslie Kay, Gérard Letac: Integration and Probability, Springer, 1995
• mit H. Airault: Some heat operators on P(R^d), Annales mathématiques Blaise Pascal 3 no. 1, 1996, S. 1–11
• Stochastic Analysis, Springer, 1997
• mit Anton Thalmaier: Stochastic calculus of variations in mathematical finance, Springer, 2005

Einzelnachweise

1. ↑ zum Beispiel Denis Bell: Malliavin Calculus, Dover, 2007

Weblinks

• Literatur von und über Paul Malliavin im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
• Paul Malliavin – biographische Angaben bei der Académie des sciences
• Stroock, Yor, Kahane, Gundy, Gross, Vergne Remembering Paul Malliavin, Notices AMS, April 2011

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