Strukturbruch

Strukturbruch
Illustration eines Strukturbruchs

Ein Strukturbruch in statistischen Zeitreihen tritt dann auf, wenn die Regressionsparameter nicht über die gesamte Zeitreihe hinweg konstant sind. Das heißt, dass sich entweder der Niveau-Parameter oder der Steigungsparameter oder aber beide Parameter ändern.

Ein allgemeines (multiples) lineares Regressions- oder ökonometrisches Modell der Form

\vec y= {X} \vec\beta+ \vec u

lässt sich durch die Einführung einer Dummy-Variable auch in ein sogenanntes Strukturbruch-Modell überführen. Die Zeitreihe wird am Strukturbruch in zwei Phasen unterteilt und so erhält jede Phase ihre eigenen Parameter.


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