- Strukturbruch
-
Ein Strukturbruch in statistischen Zeitreihen tritt dann auf, wenn die Regressionsparameter nicht über die gesamte Zeitreihe hinweg konstant sind. Das heißt, dass sich entweder der Niveau-Parameter oder der Steigungsparameter oder aber beide Parameter ändern.
Ein allgemeines (multiples) lineares Regressions- oder ökonometrisches Modell der Form
lässt sich durch die Einführung einer Dummy-Variable auch in ein sogenanntes Strukturbruch-Modell überführen. Die Zeitreihe wird am Strukturbruch in zwei Phasen unterteilt und so erhält jede Phase ihre eigenen Parameter.
Wikimedia Foundation.