Tim Bollerslev — Tim Peter Bollerslev (born May 11, 1958 in Copenhagen, Denmark) is a Danish economist, currently the Juanita and Clifton Kreps Professor of Economics at Duke University. A fellow of the Econometric Society, Bollerslev is known for his ideas for… … Wikipedia
Tim Bollerslev — (* 11. Mai 1958 in Kopenhagen, Dänemark) ist ein dänischer Ökonom mit Spezialisierung in Ökonometrie. Bollerslev studierte an der Universität Aarhus und erwarb den Doktor Grad an der University of California in San Diego unter Robert F. Engle und … Deutsch Wikipedia
Autoregressive conditional heteroskedasticity — ARCH redirects here. For the children s rights organization, see Action on Rights for Children. In econometrics, AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) models are used to characterize and model observed time series. They are used… … Wikipedia
Autoregressive bedingte Heteroskedastizität — Das von Robert F. Engle in den 80er Jahren entwickelte ARCH Modell (autoregressive conditional heteroskedasticity) beschrieb ursprünglich die Entwicklung der Volatilität. Es geht von der Annahme aus, dass die Varianz der zufälligen Modellfehler… … Deutsch Wikipedia
VIX — For other uses, see Vix (disambiguation). VIX Index from inception to October 2008 VIX is the ticker symbol for the Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index, a popular measure of the implied volatility of S P 500 index options.… … Wikipedia
ARCH-Modell — Das von Robert F. Engle in den 80er Jahren entwickelte ARCH Modell (autoregressive conditional heteroskedasticity) beschrieb ursprünglich die Entwicklung der Volatilität. Es geht von der Annahme aus, dass die bedingte Varianz der zufälligen… … Deutsch Wikipedia
Aarhus Universitet — Universität Aarhus Motto Solidum petit in profundis Gründung 1928 Trägerschaft … Deutsch Wikipedia
Duke Universität — Vorlage:Infobox Hochschule/Träger fehltVorlage:Infobox Hochschule/Professoren fehlt Duke University Motto Eruditio et Religio Gründung … Deutsch Wikipedia
GARCH — Modelle (generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) sind eine Verallgemeinerung von ARCH Modellen (autoregressive conditional heteroscedasticity). Hierbei hängt die Varianz nicht nur von der Historie der Zeitreihe ab, sondern auch … Deutsch Wikipedia
GARCH-Modell — GARCH Modelle (generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) sind eine Verallgemeinerung von ARCH Modellen (autoregressive conditional heteroscedasticity). Hierbei hängt die bedingte Varianz ht nicht nur von der Historie der… … Deutsch Wikipedia
