- Gauß-Markov Theorem
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Der Satz von Gauß-Markow ist ein mathematischer Satz aus dem Bereich der Statistik. Er ist nach den Mathematikern Carl Friedrich Gauß und Andrei Andrejewitsch Markow benannt.
In Worten lautet dieser Satz: Der Kleinste-Quadrate-Schätzer ist ein minimalvarianter linearer erwartungstreuer Schätzer (BLUE – best linear unbiased estimator) in einem linearen Modell, wenn die zufälligen Fehler (nicht-erklärten Abweichungen):
- unkorreliert sind (keine Autokorrelation),
- einen Erwartungswert von Null haben und
- die gleiche Varianz haben (Homoskedastizität).
Mathematisch kann dies auf folgende Weise wiedergegeben werden: Voraussetzung ist, dass man ein Lineares Modell in der Form
vorliegen hat, wobei eine n-dimensionale und eine p-dimensionale Zufallsvariable sei (siehe Regressionsanalyse). Hierbei nimmt man von der Datenmatrix an, dass sie vollen (Spalten-)Rang hat, das heißt es gilt bzw. . Für den Erwartungswert der Fehler nimmt man an, dass ist. Ferner erwartet man für die Varianz der Fehler, dass gilt.
Damit erhält man:
- ist BLUE für .
- ist unverzerrter Schätzer für
Wobei die Residual Sum of Squares bezeichnet.
Weblinks
- Carolo Friderico Gauss: Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae (1821, 1823) Göttinger Digitalisierungszentrum
- A. A. Markoff: Wahrscheinlichkeitsrechnung (2. Auflage, 1912) Cornell University Library siehe insb. Kapitel 7
- Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics (G) zur Herkunft des Namens
- Erklärungen zum Satz von Gauß-Markov von einem Mitarbeiter des Statistik-Lehrstuhls an der Universität Bonn Ausführungen
- Skriptum eines Mitarbeiters des Lehrstuhls für Statistik und Ökonometrie der Universität Erlangen
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