Markow-Prozess
41Markowsche Kettenprozesse — Eine Markow Kette (engl. Markov chain, auch Markow Prozess, nach Andrei Andrejewitsch Markow, andere Schreibweisen: Markov Kette, Markoff Kette) ist eine spezielle Klasse von stochastischen Prozessen. Man unterscheidet eine Markow Kette in… …
42Q-Matrix — Eine Markow Kette (engl. Markov chain, auch Markow Prozess, nach Andrei Andrejewitsch Markow, andere Schreibweisen: Markov Kette, Markoff Kette) ist eine spezielle Klasse von stochastischen Prozessen. Man unterscheidet eine Markow Kette in… …
43Liste stochastischer Prozesse — Der Wert der folgenden Auflistung liegt in der Einordnung der Prozesse in die verschiedenen Kategorien von Prozessen. Außerdem soll eine umfangreiche Übersicht über die stochastischen Differentialgleichungen (SDGL) der verschiedenen Prozesse und… …
44Brownian motion — Zwei unabhängige Standard Wiener Prozesse Ein Wiener Prozess ist ein zeitstetiger stochastischer Prozess, der normalverteilte, unabhängige Zuwächse hat. Benannt wurde der Prozess, der auch als Brownsche Bewegung bekannt ist, nach dem… …
45Stochastische Prozesse — Die Brownsche Brücke, ein stochastischer Prozess Ein Stochastischer Prozess ist die mathematische Beschreibung von zeitlich geordneten, zufälligen Vorgängen. Die Theorie der stochastischen Prozesse stellt eine wesentliche Erweiterung der… …
46Zufallsprozess — Die Brownsche Brücke, ein stochastischer Prozess Ein Stochastischer Prozess ist die mathematische Beschreibung von zeitlich geordneten, zufälligen Vorgängen. Die Theorie der stochastischen Prozesse stellt eine wesentliche Erweiterung der… …
47Andrey Markov — Andrei A. Markow als Dreißigjähriger Andrei A. Markow Andrei Andrejewitsch Markow (russisch Андрей Андреевич Марков, wiss. Translite …
48Infinitesimaler Operator — Der infinitesimale Generator eines zeithomogenen Markow Prozess in stetiger Zeit mit nicht unbedingt abzählbarem Zustandsraum ist ein Operator, welcher das stochastische Verhalten des Prozesses in infinitesimaler Zeit erfasst. Er ist in gewisser… …
49Übergangshalbgruppe — In der Theorie der stochastischen Prozesse wird das zeitliche Veränderungsverhalten von Markow Prozessen durch Abbildungen Pt (mit Zeitparameter ) beschrieben, die eine sogenannte Übergangshalbgruppe bilden, genauer einen… …
50Poissonprozess — Pfade von zwei Poissonprozessen mit konstanter Intensität: einmal 2.4 (blau) und 0.6 (rot). Der blaue Prozess hat eine vier mal höhere Intensität und weist auch mit 30 Sprüngen in gezeichneten Zeitintervall [0,14.9] weit mehr auf als der rote… …
