Panjer-Verteilung

Die Panjer-Verteilung (nach Harry Panjer) ist eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung, welche die Verteilungen Negative Binomialverteilung, Binomialverteilung und Poisson-Verteilung in einer Verteilungsklasse vereint. Sie wird in der Versicherungsmathematik eingesetzt als Schadenzahlverteilung, da ihre spezielle rekursive Struktur einen effizienten Algorithmus zur Berechnung der Gesamtschadenverteilung eines Versicherungsportefeuilles ermöglicht.

Charakterisierung

Die Klasse der Panjer-Verteilung besteht aus allen Verteilungen auf $\mathbb N_0$, für die es Konstanten $a, b \in \mathbb R$ mit $a+b \ge 0$ gibt, so dass folgende Rekursionsvorschrift für die Zähldichte p_k = P(X = k) gilt:

$p_k= \left(a + \frac{b}{k}\right) \cdot p_{k-1},~~k \ge 1.$

Die Wahrscheinlichkeit p₀ ergibt sich aus der Normierungsbedingung

$\sum_{k=0}^\infty p_k = 1.$

Eigenschaften

Erwartungswert und Varianz der Panjer-Verteilung sind gegeben durch

$E(X) = \frac{a+b}{1-a},~~V(X) = \frac{a+b}{(1-a)^2}.$

Es ist

$\frac{V(X)}{E(X)} = \frac{1}{1-a},$

woraus folgt, dass

$V(X) > E(X) ~~\iff a > 0.$

$V(X) = E(X) ~~\iff a = 0.$

$V(X) < E(X) ~~\iff a < 0.$

Spezialfälle

Verteilung	P[N = k]	a	b	p0	WN(x)	E[N]	Var(N)
Binomial	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	$\frac{p}{p-1}$	$\frac{p(n+1)}{1-p}$	(1 − p)n	(px + (1 − p))n	np	np(1 − p)
Poisson	$e^{-\lambda}\frac{ \lambda^k}{k!}$	0	λ	e − λ	eλ(s − 1)	λ	λ
Negativ Binomial	$\frac{\Gamma(r+k)}{k!\,\Gamma(r)}\,p^r\,(1-p)^k$	1 − p	(1 − p)(r − 1)	pr	$\left( \frac{p}{1 - x(1-p)}\right) ^r$	$\frac{r(1-p)}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$

Mit $a=0,~b=\lambda,~p_0=e^{-\lambda}$ erhält man die Poisson-Verteilung. In diesem Fall ist also V(X) = E(X).

Panjer- und Binomialverteilung

Mit $a=-\frac{p}{1-p},~b=(n+1) \cdot \frac{p}{1-p},~p_0=(1-p)^n$ erhält man die Binomialverteilung. In diesem Fall ist V(X) < E(X).

Mit $a=1-p,~b=(r-1) \cdot (1-p),~p_0=p^r$ erhält man die Negative Binomialverteilung (Zählung der Misserfolge). Hier ist nun V(X) > E(X).

Siehe auch

Panjer-Algorithmus

Literatur

• Mack, Thomas: Schadenversicherungsmathematik, 2. Auflage, Verlag Versicherungswirtschaft 2002, ISBN 388487957X