Bei einem linearen stochastischen Prozess geht man davon aus, dass die Beobachtungswerte einer Zeitreihe durch einen gefilterten White-Noise-Prozess erzeugt werden. Damit sind die Beobachtungswerte untereinander hochgradig abhängig. Als Filter kann nach der Box-Jenkins-Methodik die gewichtete Summe der gegenwärtigen und vergangenen Zufallsvariablen des White-Noise-Prozesses verwendet werden.
Siehe auch: Stochastischer Prozess
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Differentialgleichungssystem — Eine Differentialgleichung, oder auch „Differenzialgleichung“, (oft durch DGL oder DG abgekürzt) ist eine mathematische Gleichung, in der eine gesuchte Funktion y(x), die von einer oder mehreren Variablen abhängt, und Ableitungen dieser Funktion… … Deutsch Wikipedia
Differenzialgleichung — Eine Differentialgleichung, oder auch „Differenzialgleichung“, (oft durch DGL oder DG abgekürzt) ist eine mathematische Gleichung, in der eine gesuchte Funktion y(x), die von einer oder mehreren Variablen abhängt, und Ableitungen dieser Funktion… … Deutsch Wikipedia
Differentialgleichung — Eine Differentialgleichung (auch Differenzialgleichung, oft durch DGL oder DG abgekürzt) ist eine mathematische Gleichung für eine gesuchte Funktion y(x), die von einer oder mehreren Variablen x abhängt und in welcher Ableitungen der Funktion… … Deutsch Wikipedia
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ARMAX — Das Akronym ARMA (AutoRegressive Moving Average) und die daran angelehnten Kunstwörter ARMAX und ARIMA bezeichnen lineare Modelle für stationäre, zeitdiskrete stochastische Prozesse. Sie werden zur Zeitreihenanalyse in der Messtechnik, in der… … Deutsch Wikipedia
