- Logarithmische Gammaverteilung
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Die Logarithmische Gammaverteilung (auch Log-Gammaverteilung) ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung. Sie ist geeignet zur Modellierung von Schadensdaten im extremen Großschadenbereich der Industrie-, Haftpflicht-, Rückversicherung.
Inhaltsverzeichnis
Definition
Eine stetige Zufallsgröße X mit den Parametern a > 0 und b > 0 genügt der logarithmischen Gammaverteilung, wenn sie die Wahrscheinlichkeitsdichte
besitzt. Ihre Verteilungsfunktion lautet dann
- ,
wobei γ(p,q) die unvollständige Gammafunktion ist.
Eigenschaften
Erwartungswert
Für b > 1 ergibt sich der Erwartungswert zu
- .
Varianz
Die Varianz ergibt sich für b > 2 als
- .
Variationskoeffizient
Aus Erwartungswert und Varianz erhält man sofort den Variationskoeffizienten
- .
Schiefe
Die Schiefe lässt sich für b > 3 geschlossen darstellen als
- .
Momente
Es existieren nur die Momente der Ordnung kleiner als b.
Beziehung zu anderen Verteilungen
In der Versicherungsmathematik wird die Verteilung der Anzahl der Schäden häufig mit Hilfe von Poisson-, negativ Binomial- oder logarithmisch verteilten Zufallsvariablen modelliert. Zur Beschreibung der Schadenshöhe eignen sich dagegen die Gamma-, logarithmische Gamma- oder logarithmische Normalverteilung.
Beziehung zur Gammaverteilung
Wenn die Zufallsvariable X Gamma-verteilt ist, dann ist Y = eX Log-Gamma-verteilt.
Beziehung zur Paretoverteilung
Die Paretoverteilung mit den Parametern k und xmin = 1 entspricht der Log-Gammaverteilung mit den Parametern a = 1 und b = k.
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