- Extremwertverteilung
-
siehe auch Grund auf Wikipedia:Qualitätssicherung/5. September 2006
Die Allgemeine Extremwertverteilung ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung. Sie spielt eine herausragende Rolle in der Extremwerttheorie, da sie die wesentlichen möglichen Verteilungen von Extremwerten einer Stichprobe in einer Darstellung zusammenfaßt.
Inhaltsverzeichnis
Definition
Eine stetige Zufallsgröße X genügt einer Fisher-Tippett-Verteilung mit den Parametern a > 0 und b > 0, wenn sie die Wahrscheinlichkeitsdichte
besitzt.
Beziehung zu anderen Verteilungen
Beziehung zur Fisher-Tippett-Verteilung
Die Extremwertverteilung geht mit dem Parameter c = 1 zur Fisher-Tippett-Verteilung über.
Beziehung zur Gumbel-Verteilung
Die Extremwertverteilung geht mit den Parametern a = 0,b = 1 und c = 1 zur Gumbel-Verteilung über, die ein Spezialfall der Fisher-Tippett-Verteilung ist.
Siehe auch
Diskrete univariate VerteilungenDiskrete univariate Verteilungen für endliche Mengen:
Benford | Bernoulli | beta-binomial | binomial | kategorial | hypergeometrisch | Rademacher | Zipf | Zipf-MandelbrotDiskrete univariate Verteilungen für unendliche Mengen:
Boltzmann | Conway-Maxwell-Poisson | negativ binomial | erweitert negativ binomial | Compound-Poisson | diskret uniform | discrete-Phase-Type | Gauss-Kuzmin | geometrisch | logarithmisch | parabolisch-fraktal | Poisson | Poisson-Gamma | Skellam | Yule-Simon | Zeta
Wikimedia Foundation.
Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:
Gumbelverteilung — Die Gumbel Verteilung ist als eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung eine der drei für die Extremwerttheorie wichtigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Sie wurde benannt nach Emil Julius Gumbel. Wie die Rossi Verteilung und die Frechet… … Deutsch Wikipedia
Extremwerttheorie — Die Extremwerttheorie ist eine mathematische Disziplin, die sich mit Ausreißern, d. h. maximalen und minimalen Werten von Stichproben, beschäftigt. Ein zentrales Resultat ist die Tatsache, dass für das Maximum (und das Minimum) einer… … Deutsch Wikipedia
Copula (Mathematik) — Eine Copula (Pl. Copulas oder Copulae) ist eine Funktion, die einen funktionalen Zusammenhang zwischen den Randverteilungsfunktionen verschiedener Zufallsvariablen und ihrer gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung angeben kann. Mit ihrer Hilfe… … Deutsch Wikipedia
Fischer-Tippett-Verteilung — Die Fisher Tippett Verteilung (nach Ronald Aylmer Fisher) ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wie die Rossi Verteilung und die Frechet Verteilung gehört sie zu den Extremwertverteilungen. Sie berechnet den in einem Zeitraum T zu… … Deutsch Wikipedia
Gumbel-Verteilung — Die Gumbel Verteilung oder Extremal–I–Verteilung ist als eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung eine der drei für die Extremwerttheorie wichtigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Sie wurde benannt nach Emil Julius Gumbel. Wie die Rossi… … Deutsch Wikipedia
Jenkinson–von Mises Darstellung — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. siehe auch Grund auf Wikipedia:Qualitätssicherung/5. September 2006 … Deutsch Wikipedia
Benford'sches Gesetz — Das benfordsche Gesetz, auch Newcomb Benford’s Law (NBL) beschreibt eine Gesetzmäßigkeit in der Verteilung der Ziffernstrukturen von Zahlen in empirischen Datensätzen, zum Beispiel ihrer ersten Ziffern. Es lässt sich etwa in Datensätzen über… … Deutsch Wikipedia
Benfords Gesetz — Das benfordsche Gesetz, auch Newcomb Benford’s Law (NBL) beschreibt eine Gesetzmäßigkeit in der Verteilung der Ziffernstrukturen von Zahlen in empirischen Datensätzen, zum Beispiel ihrer ersten Ziffern. Es lässt sich etwa in Datensätzen über… … Deutsch Wikipedia
Benfordsche Verteilung — Das benfordsche Gesetz, auch Newcomb Benford’s Law (NBL) beschreibt eine Gesetzmäßigkeit in der Verteilung der Ziffernstrukturen von Zahlen in empirischen Datensätzen, zum Beispiel ihrer ersten Ziffern. Es lässt sich etwa in Datensätzen über… … Deutsch Wikipedia
Bernoulli-Versuch — Zufallsgrößen mit einer Null Eins Verteilung bzw. Bernoulli Verteilung benutzt man zur Beschreibung von zufälligen Ereignissen, bei denen nur zwei mögliche Versuchsausgänge interessieren, das zufällige Ereignis (Erfolg) und sein komplementäres… … Deutsch Wikipedia
- Kontaktieren Sie uns: Unterstützung, Werbung
